xMetrics

Программное решение для мониторинга и анализа производительности торговой инфраструктуры в реальном времени, обеспечивающее сквозную видимость жизненного цикла каждой заявки от момента получения рыночных данных до исполнения сделки. Продукт разработан экспертами в области инвестиционного банкинга и электронных торгов для удовлетворения жестких требований финансовых регуляторов (MiFID II, SEC 606, FINRA) и оптимизации качества исполнения.

xMetrics захватывает сетевой трафик от ключевых компонентов торговой инфраструктуры (Feed Handlers, Order Management Systems, Smart Order Routers), декодирует сообщения по протоколам FIX и другим форматам, коррелирует заявки на всех этапах прохождения через различные системы и предоставляет детальную аналитику по задержкам, объемам и качеству исполнения. Решение масштабируется от небольших установок до глобальных распределенных сред и может развертываться на стандартных серверах, специализированных устройствах захвата трафика или сетевых пакетных брокерах Keysight V400.

Ключевые преимущества

• Сквозная видимость Multi-Hop: Уникальная технология корреляции заявок (Mutations Framework) отслеживает ордер на всех этапах прохождения через торговые системы, даже при изменении протоколов и форматов сообщений (например, FIX на стороне клиента → нативный биржевой протокол на стороне рынка).
• Мониторинг задержек с наносекундной точностью: Измерение полной сквозной задержки (end-to-end latency) на всех уровнях – сетевом, прикладном и системном – с возможностью детализации до каждого компонента (шлюз, маршрутизатор, торговая платформа).
• Корреляция и анализ первопричин: Выявление точной причины деградации производительности – проблема в сети, приложении, оборудовании или рыночных данных. Возможность "дайвинга" (drill-down) до конкретной заявки и ее полного жизненного цикла.
• Мониторинг статуса подключений: Контроль работоспособности как сетевого уровня (SYN, SYN/ACK, FIN, RST), так и прикладного (логины, логин-ответы) для всех подключений к торговым площадкам и провайдерам маршрутизации.
• Анализ TCP Unicast трафика: Детальный мониторинг TCP-соединений с выявлением ретрансмиссий, пакетов вне последовательности, нулевых окон (zero-window) и микро-всплесков (microbursts), влияющих на производительность.
• Соответствие регуляторным требованиям: Полный захват и хранение всех данных для выполнения MiFID II (RTS), FINRA Rule 4511/6820, SEC Rule 606 с возможностью хранения до 7 лет и более.
• Гибкая система оповещений: Алерты не только на основе фиксированных порогов, но и на базе динамических метрик (например, превышение 95-го перцентиля задержки за последний час, отклонение пакетных скоростей более чем на два стандартных отклонения).
• Открытая платформа и интеграция: Поддержка экспорта данных в Kafka, интеграция с ведущими ISV-приложениями (ION Marketview, Horizon, Fidessa), возможность обогащения данных из внешних источников.

Ключевые возможности
Захват и декодирование трафика

• Захват трафика от Feed Handlers, OMS, SOR через оптические сплиттеры и пакетные брокеры
• Декодирование протоколов: FIX, Fixed Width (через XML-конфигурации), Custom/Bespoke (C++), Hasher (мониторинг без декодирования)

Корреляция заявок (xMaster)

• Мощный корреляционный движок для отслеживания нелинейных связей в торговых платформах
• Сопоставление событий от нескольких xAgent для создания транзакционных моделей
• Обработка множественных изменений протоколов на пути заявки

Агрегация и статистика (xReporter)

• Агрегация транзакций за настраиваемые периоды (1-60 секунд)
• Статистика: min, max, mean, median, стандартное отклонение, джиттер, произвольные перцентили
• Агрегация по множеству измерений: шлюз, трейдер, инструмент, клиент

Мониторинг сети

• Измерение пропускной способности, пакетных скоростей, микро-всплесков (1 мс интервалы)
• Анализ TCP аномалий: ретрансмиссии, out-of-order пакеты, zero-window, duplicate ACK
• Мониторинг multicast потоков с обнаружением потерь пакетов (gaps)

Обогащение и трансформация данных (Mutations Framework)

• Переписывание символов (symbology)
• Математические преобразования полей данных
• Обогащение метаданными из внешних источников
• Поддержка пользовательских функций (UDF)

Хранение данных

• Поддержка datastores: ElasticSearch, InfluxDB, Clickhouse, TimescaleDB
• Настраиваемые периоды хранения для разных типов данных (годы для исполненных сделок, дни/недели для рыночных данных)
• Доступ через JDBC, Elastic API, InfluxQL

Визуализация (Genesis Framework)

• Мультитенантная платформа на базе Grafana
• Поиск по заявкам и котировкам с гибкими критериями
• Интеграция данных из внешних источников в единые дашборды

Бизнес-отчетность (BI Reporting)

• Создание параметризированных отчетов
• Планирование отчетов (внутридневные, ежедневные, еженедельные)
• Экспорт в PDF, HTML, изображения
• Доставка по email заинтересованным сторонам

Поиск ордеров и алгоритмов

• Настраиваемые дашборды для поиска
• Поиск по любому полю с просмотром цепочек ордеров
• Высокопроизводительный экспорт данных
• Drop Copy-like стриминг событий через Kafka

Варианты развертывания
xMetrics может быть развернут на различных платформах:

• Стандартные серверы (bare metal)
• Высокопроизводительные устройства захвата пакетов (FMADIO, Endace)
• Сетевые пакетные брокеры Keysight V400
• Облачные среды (public/private cloud)

Доступны две модели управления:

• Managed Service – Keysight берет на себя установку, настройку и proactive управление
• Self-Managed – клиент самостоятельно управляет развертыванием и конфигурацией

Технические характеристики
Минимальные требования к платформе

• Процессор: 16 ядер CPU
• Оперативная память: 64 GB RAM
• Накопитель: 1 TB SSD

Типичная платформа (рекомендуемая)

• Процессор: 2 x 24 ядра с hyper-threading или 96 ядер CPU
• Оперативная память: 256 GB RAM
• Накопитель: 8 x 1 TB SAS 10k 12 Gbps

Поддерживаемые ОС

Alma Linux 8.X

Поддерживаемые протоколы и форматы

• FIX (все версии)
• Fixed Width (через XML-конфигурации)
• Custom/Bespoke (C++ разработка)
• Hasher (мониторинг без декодирования)

Поддерживаемые хранилища данных

• ElasticSearch
• InfluxDB
• Clickhouse
• TimescaleDB

Интеграция с внешними системами

• ION Marketview
• Horizon
• Fidessa
• Kafka (экспорт событий)